Título:

Pricing Levered Warrants under the CEV Diffusion Model

Autores:

Carlos Glória (ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa, BRU - ISCTE, IUL)
José Carlos Dias (ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa, BRU - ISCTE, IUL)
Aricson Cruz (ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa, BRU - ISCTE, IUL)

Revista:

Review Of Derivatives Research

Ano:

2024

Volume:

27

Número:

1

Páginas:

55-84

Códigos JEL:

C63 - Computational Techniques
G13 - Contingent Pricing; Futures Pricing
G32 - Financing Policy; Financial Risk and Risk Management; Capital and Ownership Structure

DOI:

10.1007/s11147-023-09199-1