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Autor

Nome:
Katrin Gottschalk
e-mail:
katrin.gottschalk@aut.ac.nz
Artigos 2:

Cross-Hedging Strategies between CDS Spreads and Option Volatility during Crises
José da Fonseca, Katrin Gottschalk
Journal of International Money and Finance, vol. 49, 2014, p. 386-400.

A Joint Analysis of the Term Structure of Credit Default Swap Spreads and the Implied Volatility Surface
José da Fonseca, Katrin Gottschalk
Journal of Futures Markets, vol. 33, 2013, p. 494-517.

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