Título:

The Behavior of HEGY Tests for Quarterly Time Series with Seasonal Mean Shifts

Autores:

Artur Silva Lopes (UTL, CEMAPRE - ISEG, UTL)
Antonio Montanes (U Zaragoza)

Revista:

Econometric Reviews

Ano:

2005

Volume:

24

Páginas:

83-108

Código JEL:

C22 - Time-Series Models