Artigo

Título:
The Behavior of HEGY Tests for Quarterly Time Series with Seasonal Mean Shifts
Autores:
Artur Silva Lopes (UTL, CEMAPRE - UTL/ISEG)
Antonio Montanes (U Zaragoza)
Revista:
Econometric Reviews
Ano:
2005
Volume:
24
Páginas:
83-108
Código JEL:
C22 - Time-Series Models
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