Título:

Bootstrapping Autoregressions with Conditional Heteroskedasticity of Unknown Form

Autores:

Silvia Goncalves (U Montreal)
Lutz Kilian (CEPR, U MI)

Revista:

Journal of Econometrics

Ano:

2004

Volume:

123

Páginas:

89-120

Código JEL:

C22 - Time-Series Models