Título:

Extensions to IVX Methods of Inference for Return Predictability

Autores:

Matei Demetrescu (Technische Universitat Dortmund)
Iliyan Georgiev (Inst Analisi Economica, U Bologna)
Paulo M. M. Rodrigues (Bank of Portugal, U Nova)
A M Robert Taylor (U Essex)

Revista:

Journal of Econometrics

Ano:

2023

Volume:

237

Número:

2

Códigos JEL:

C58 - Financial Econometrics
C15 - Statistical Simulation Methods; Monte Carlo Methods; Bootstrap Methods