Título:

Multivariate Fractional Integration Tests Allowing for Conditional Heteroskedasticity with an Application to Return Volatility and Trading Volume

Autores:

Marina Balboa (U Alicante)
Paulo M. M. Rodrigues (Bank of Portugal, U Nova)
António Rua (U Alicante)
A M Robert Taylor (U Essex)

Revista:

Journal of Applied Econometrics

Ano:

2021

Volume:

36

Número:

5

Páginas:

544-565

Código JEL:

C58 - Financial Econometrics