Título:

Testing for Episodic Predictability in Stock Returns

Autores:

Matei Demetrescu (U Kiel)
Iliyan Georgiev (U Bologna)
Paulo M. M. Rodrigues (Bank of Portugal, U Nova)
A M Robert Taylor (U Essex)

Revista:

Journal of Econometrics

Ano:

2022

Volume:

227

Número:

1

Páginas:

85-113

Código JEL:

C58 - Financial Econometrics

DOI:

10.1016/j.jeconom.2020.01.001