Título:

Semivariance and Semiskew Risk Premiums in Currency Markets

Autores:

José da Fonseca (U Paris I, Auckland U Technology)
Edem Dawui (World Bank, U Paris I)

Revista:

Journal of Futures Markets

Ano:

2021

Volume:

41

Número:

3

Páginas:

290-324

Códigos JEL:

F31 - Foreign Exchange
G15 - International Financial Markets