Título:

On the Computation of Option Prices and Greeks under the CEV Model

Autores:

José Carlos Dias (ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa)
Manuela Larguinho (U Évora, ISCAC, Coimbra)
Carlos A. Braumann (U Évora)

Revista:

Quantitative Finance

Ano:

2013

Volume:

13

Páginas:

907-917

Código JEL:

G13 - Contingent Pricing; Futures Pricing