Título:

Modelling Volatility by Variance Decomposition

Autores:

Cristina Amado (Aarhus U, U Minho)
Timo Teräsvirta (Aarhus U)

Revista:

Journal of Econometrics

Ano:

2013

Volume:

175

Páginas:

142-153

Códigos JEL:

C22 - Time-Series Models
G12 - Asset Pricing; Trading volume; Bond Interest Rates