Título:

Pricing Double Barrier Options on Homogeneous Diffusions: A Neumann Series of Bessel Functions Representation

Autores:

Igor V. Kravchenko (ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa)
Vladislav V. Kravchenko (CINVESTAV, IPN, Ciudad de Mexico)
Sergii M. Torba (CINVESTAV, IPN, Ciudad de Mexico)
José Carlos Dias (ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa)

Revista:

International Journal Of Theoretical And Applied Finance

Ano:

2019

Volume:

22

Número:

6

Páginas:

1-24

Código JEL:

G13 - Contingent Pricing; Futures Pricing