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Artigo
Título:
Valuing American-Style Options under the CEV Model: An Integral Representation Based Method
Autores:
Aricson Cruz
(
ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa
)
José Carlos Dias
(
ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa
)
Revista:
Review Of Derivatives Research
Ano:
2020
Volume:
23
Número:
1
Páginas:
63-83
Código JEL:
G13 - Contingent Pricing; Futures Pricing
DOI:
10.1007/s11147-019-09157-w
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