Título:

Relative Robust Portfolio Optimization with Benchmark Regret

Autores:

Goncalo Simoes (U Oxford)
Mark McDonald (HSBC Bank)
Stacy Williams (Unlisted)
Daniel Fenn (HSBC Bank)
Raphael Hauser (U Oxford)

Revista:

Quantitative Finance

Ano:

2018

Volume:

18

Número:

12

Páginas:

1991-2003

Códigos JEL:

C61 - Optimization Techniques; Programming Models; Dynamic Analysis
G11 - Portfolio Choice; Investment Decisions

DOI:

10.1080/14697688.2018.1453940