Título:

Asymmetry, Realised Volatility and Stock Return Risk Estimates

Autores:

Aurea Grane (U Carlos III)
Helena Veiga (ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa, U Carlos III)

Revista:

Portuguese Economic Journal

Ano:

2012

Volume:

11

Páginas:

147-164

Código JEL:

G12 - Asset Pricing; Trading volume; Bond Interest Rates