Título:

Forecasting Stock Market Returns by Summing the Frequency-Decomposed Parts

Autores:

Gonçalo Faria (U Católica Portuguesa) U Vigo, (U Católica Portuguesa)
Fabio Verona (Bank of Finland, CEF, U Porto)

Revista:

Journal Of Empirical Finance

Ano:

2018

Volume:

45

Páginas:

228-242

Códigos JEL:

C58 - Financial Econometrics
G12 - Asset Pricing; Trading volume; Bond Interest Rates

DOI:

10.1016/j.jempfin.2017.11.009