Título:

Pricing Real Options under the Constant Elasticity of Variance Diffusion

Autores:

José Carlos Dias (ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa, ISCAC, Coimbra)
João Pedro Vidal Nunes (ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa, ISCAC, Coimbra)

Revista:

Journal of Futures Markets

Ano:

2011

Volume:

31

Páginas:

230-250

Código JEL:

G13 - Contingent Pricing; Futures Pricing