Título:

Cointegration Tests under Multiple Regime Shifts: An Application to the Stock Price-Dividend Relationship

Autores:

Vasco Gabriel (U Surrey)
Luis Martins (ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa)

Revista:

Empirical Economics

Ano:

2011

Volume:

41

Páginas:

639-662

Códigos JEL:

C22 - Time-Series Models
G12 - Asset Pricing; Trading volume; Bond Interest Rates
G35 - Payout Policy