Artigo

Título:
Cointegration Tests under Multiple Regime Shifts: An Application to the Stock Price-Dividend Relationship
Autores:
Vasco Gabriel (U Surrey)
Luis Martins (ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa)
Revista:
Empirical Economics
Ano:
2011
Volume:
41
Páginas:
639-662
Códigos JEL:
C22 - Time-Series Models
G12 - Asset Pricing; Trading volume; Bond Interest Rates
G35 - Payout Policy
Voltar