Título:

Conditional Correlation Models of Autoregressive Conditional Heteroscedasticity With Nonstationary GARCH Equations.

Autores:

Cristina Amado (U Minho, NIPE, U Minho, Aarhus U)
Timo Teräsvirta (Aarhus U)

Revista:

Journal of Business and Economic Statistics

Ano:

2014

Volume:

32

Número:

1

Páginas:

69-87