Artigo

Título:
Conditional Correlation Models of Autoregressive Conditional Heteroscedasticity With Nonstationary GARCH Equations.
Autores:
Cristina Amado (U Minho, NIPE - U Minho, Aarhus U)
Timo Teräsvirta (Aarhus U)
Revista:
Journal of Business and Economic Statistics
Ano:
2014
Volume:
32
Número:
1
Páginas:
69-87
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