Título:

On Improving the Least Squares Monte Carlo Option Valuation Method

Autores:

Nelson Areal (U Minho)
Artur Rodrigues (U Minho)
Manuel Rocha Armada (U Minho)

Revista:

Review Of Derivatives Research

Ano:

2008

Volume:

11

Páginas:

119-151

Código JEL:

G13 - Contingent Pricing; Futures Pricing