Título:

Pricing and Static Hedging of European-Style Double Barrier Options under the Jump to Default Extended CEV Model

Autores:

José Carlos Dias (ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa)
João Pedro Vidal Nunes (ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa)
João Pedro Ruas (Bank of Portugal, ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa)

Revista:

Quantitative Finance

Ano:

2015

Volume:

15

Número:

12

Páginas:

1995-2010

Código JEL:

G13 - Contingent Pricing; Futures Pricing