Título:

Weak Convergence of a Bootstrap Geometric-Type Estimator with Applications to Risk Theory

Autores:

Margarida Brito (U Porto)
Ana Cristina Moreira Freitas (U Porto)

Revista:

Insurance: Mathematics and Economics

Ano:

2006

Volume:

38

Páginas:

571-584

Código JEL:

C15 - Statistical Simulation Methods; Monte Carlo Methods; Bootstrap Methods