Título:

Long Range Dependence in the Conditional Variance of Stock Returns

Autores:

Nuno Crato (Stevens Inst Technology)
Pedro Lima (John Hopkins U)

Revista:

Economics Letters

Ano:

1994

Volume:

45

Páginas:

281-285

Códigos JEL:

G12 - Asset Pricing; Trading volume; Bond Interest Rates
C51 - Model Construction and Estimation