Título:

Market Power and Feedback Effects from Hedging Derivatives

Autores:

João Amaro de Matos (U Nova)
João Sobral do Rosário (U Libre de Bruxelles)

Revista:

International Journal Of Theoretical And Applied Finance

Ano:

2002

Volume:

5

Páginas:

845-875

Código JEL:

G13 - Contingent Pricing; Futures Pricing