Título:

Memory in Returns and Volatilities of Futures' Contracts

Autores:

Nuno Crato (UTL)
Bonnie Ray (New Jersey Inst of Technology)

Revista:

Journal of Futures Markets

Ano:

2000

Volume:

20

Páginas:

525-543

Código JEL:

G13 - Contingent Pricing; Futures Pricing