Artigo
- Título:
- Semiparametric Estimation of Multi-asset Portfolio Tail Risk
- Autor:
-
Alexandra Dias
(Leicester U)
- Revista:
-
Journal of Banking and Finance
- Ano:
- 2014
- Volume:
- 49
- Páginas:
- 398-408
- Códigos JEL:
-
G11 - Portfolio Choice; Investment Decisions
G12 - Asset Pricing; Trading volume; Bond Interest Rates
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