Título:

Modelling Long Run Comovements in Equity Markets: A Flexible Approach

Autores:

Luis Martins (ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa)
Vasco Gabriel (U Surrey)

Revista:

Journal of Banking and Finance

Ano:

2014

Volume:

47

Páginas:

288-295

Códigos JEL:

G12 - Asset Pricing; Trading volume; Bond Interest Rates
G15 - International Financial Markets