Título:

VIX Pricing in the rBergomi Model under a Regime Switching Change of Measure

Autores:

Henrique Guerreiro (U Lisboa)
Joao Guerra (U Lisboa)

Revista:

Quantitative Finance

Ano:

2023

Volume:

23

Número:

5

Páginas:

721-738

Códigos JEL:

C58 - Financial Econometrics
G13 - Contingent Pricing; Futures Pricing