Título:

Predicting the Equity Risk Premium Using the Smooth Cross-Sectional Tail Risk: The Importance of Correlation

Autor:

José Afonso Faias (U Católica Portuguesa)

Revista:

Journal Of Financial Markets

Ano:

2023

Volume:

63

Código JEL:

C58 - Financial Econometrics

DOI:

10.1016/j.finmar.2022.100769