Título:

Option Prices for Risk-Neutral Density Estimation Using Nonparametric Methods through Big Data and Large-Scale Problems

Autores:

Ana M. Monteiro (U Coimbra, CeBER, U Coimbra)
António Santos (U Coimbra, CeBER, U Coimbra)

Revista:

Journal of Futures Markets

Ano:

2022

Volume:

42

Número:

1

Páginas:

152-171