Título:

A Closed-Form Solution for Options with Ambiguity about Stochastic Volatility

Autores:

Gonçalo Faria (U Porto, U Vigo)
João Correia da Silva (U Porto)

Revista:

Review Of Derivatives Research

Ano:

2014

Volume:

17

Páginas:

125-159

Código JEL:

G13 - Contingent Pricing; Futures Pricing