Título:

Crowding and Tail Risk in Momentum Returns

Autores:

Pedro Barroso (U Católica Portuguesa)
Roger M. Edelen (Virginia Polytechnic Institute)
Paul Karehnke (ESCP-EAP)

Revista:

Journal of Financial and Quantitative Analysis

Ano:

2022

Volume:

57

Número:

4

Páginas:

1313-1342

Código JEL:

G23 - Pension Funds; Other Private Financial Institutions