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Artigo
Título:
High Quantiles Estimation with Quasi-PORT and DPOT: An Application to Value-at-Risk for Financial Variables
Autores:
Paulo Araújo Santos
(
U Lisboa
)
Isabel Fraga Alves
(
U Lisboa
)
Shawkat Hammoudeh
(
Drexel U
)
Revista:
North American Journal Of Economics And Finance
Ano:
2013
Volume:
26
Páginas:
487-496
Códigos JEL:
G12 - Asset Pricing; Trading volume; Bond Interest Rates
G32 - Financing Policy; Financial Risk and Risk Management; Capital and Ownership Structure
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