Título:

Bayesian Estimation for High-Frequency Volatility Models in a Time Deformed Framework

Autor:

António Santos (U Coimbra)

Revista:

Computational Economics

Ano:

2021

Volume:

57

Número:

2

Páginas:

455-479

Código JEL:

C58 - Financial Econometrics

DOI:

10.1007/s10614-019-09958-z