Título:

Out-of-Sample Stock Return Prediction Using Higher-Order Moments

Autores:

José Afonso Faias (U Católica Portuguesa) (U Católica Portuguesa)
Tiago Castel-Branco (Oxycapital, Lisbon)

Revista:

International Journal Of Theoretical And Applied Finance

Ano:

2018

Volume:

21

Número:

6

Páginas:

1-27

Códigos JEL:

C58 - Financial Econometrics
G12 - Asset Pricing; Trading volume; Bond Interest Rates