Título:

Bootstrap Tests for Time Varying Cointegration

Autor:

Luis Martins (ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa, U Surrey)

Revista:

Econometric Reviews

Ano:

2018

Volume:

37

Número:

5

Páginas:

466-483

Códigos JEL:

E31 - Price Level; Inflation; Deflation
F31 - Foreign Exchange

DOI:

10.1080/07474938.2015.1092830