Título:

Threshold Stochastic Volatility: Properties and Forecasting

Autores:

Xiuping Mao (Zhongnan U Economics and Law)
Esther Ruiz (U Carlos III)
Helena Veiga (U Carlos III, ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa)

Revista:

International Journal Of Forecasting

Ano:

2017

Volume:

33

Número:

4

Páginas:

1105-1123

Código JEL:

G13 - Contingent Pricing; Futures Pricing