Título:

Optimal Option Portfolio Strategies: Deepening the Puzzle of Index Option Mispricing

Autores:

José Afonso Faias (U Católica Portuguesa) (U Católica Portuguesa)
Pedro Santa Clara (U Nova)

Revista:

Journal Of Financial And Quantitative Analysis

Ano:

2017

Volume:

52

Número:

1

Páginas:

277-303

Códigos JEL:

G11 - Portfolio Choice; Investment Decisions
G13 - Contingent Pricing; Futures Pricing