Título:

American Options and Callable Bonds under Stochastic Interest Rates and Endogenous Bankruptcy

Autor:

João Pedro Vidal Nunes (ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa)

Revista:

Review Of Derivatives Research

Ano:

2011

Volume:

14

Páginas:

283-332

Códigos JEL:

C58 - Financial Econometrics
G13 - Contingent Pricing; Futures Pricing