Título:

Box-Cox Transforms for Realized Volatility

Autores:

Silvia Goncalves (U Montreal)
Nour Meddahi (Toulouse School of Economics)

Revista:

Journal of Econometrics

Ano:

2011

Volume:

160

Páginas:

129-144

Códigos JEL:

C58 - Financial Econometrics
G12 - Asset Pricing; Trading volume; Bond Interest Rates