Artigo

Título:
Box-Cox Transforms for Realized Volatility
Autores:
Silvia Goncalves (U Montreal)
Nour Meddahi (Toulouse School of Economics)
Revista:
Journal of Econometrics
Ano:
2011
Volume:
160
Páginas:
129-144
Códigos JEL:
C58 - Financial Econometrics
G12 - Asset Pricing; Trading volume; Bond Interest Rates
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