Título:

Valuation of Forward Start Options under Affine Jump-Diffusion Models

Autores:

João Pedro Vidal Nunes (ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa)
Tiago Ramalho Viegas Alcaria (ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa)

Revista:

Quantitative Finance

Ano:

2016

Volume:

16

Número:

5

Páginas:

727-747

Código JEL:

G13 - Contingent Pricing; Futures Pricing