Título:

Is Stochastic Volatility Relevant for Dynamic Portfolio Choice under Ambiguity?

Autores:

Gonçalo Faria (U Porto, U Vigo, CEFAGE, U Évora)
João Correia da Silva (U Porto, CEF, U Porto)

Revista:

European Journal Of Finance

Ano:

2016

Volume:

22

Número:

7-9

Páginas:

601-626

Código JEL:

G11 - Portfolio Choice; Investment Decisions