Título:

The FMLS-Based CUSUM Statistic for Testing the Null of Smooth Time-Varying Cointegration in the Presence of a Structural Break

Autor:

David Neto (U Genéve)

Revista:

Economics Letters

Ano:

2014

Volume:

125

Número:

2

Páginas:

208-211

Código JEL:

C12 - Hypothesis Testing

DOI:

10.1016/j.econlet.2014.09.009