Artigo

Título:
The Empirical Determinants of Credit Default Swap Spreads: A Quantile Regression Approach
Autores:
Pedro Pires (U Nova)
João Pedro Pereira (ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa)
Luis Martins (ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa)
Revista:
European Financial Management
Ano:
2015
Volume:
21
Número:
3
Páginas:
556-589
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