Título:

The Empirical Determinants of Credit Default Swap Spreads: A Quantile Regression Approach

Autores:

Pedro Pires (U Nova)
João Pedro Pereira (ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa)
Luis Martins (ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa)

Revista:

European Financial Management

Ano:

2015

Volume:

21

Número:

3

Páginas:

556-589