Título:

Stochastic Durations, the Convexity Effect, and the Impact of Interest Rate Changes

Autor:

Jose Soares da Fonseca (U Coimbra)

Revista:

European Journal Of Finance

Ano:

2014

Volume:

20

Número:

10-12

Páginas:

994-1007

Código JEL:

G12 - Asset Pricing; Trading volume; Bond Interest Rates