Título:

Structural VAR Estimation with Exogeneity Restrictions

Autores:

Francisco C. Dias (Bank of Portugal)
José Machado (U Nova)
Maximiano Pinheiro (U Nova, Bank of Portugal)

Revista:

Oxford Bulletin of Economics and Statistics

Ano:

1996

Volume:

58

Páginas:

417-422

Código JEL:

C32 - Time-Series Models