Título:

Fractional Cointegration in Stochastic Volatility Models

Autores:

Afonso Gonçalves da Silva (LSE)
Peter Robinson (LSE)

Revista:

Econometric Theory

Ano:

2008

Volume:

24

Páginas:

1207-1253

Códigos JEL:

C22 - Time-Series Models
G10 - General