Título:

Finite Sample Performance in Cointegration Analysis of Nonlinear Time Series with Long Memory

Autores:

Afonso Gonçalves da Silva (LSE)
Peter Robinson (LSE)

Revista:

Econometric Reviews

Ano:

2008

Volume:

27

Páginas:

268-297

Códigos JEL:

C32 - Time-Series Models
G12 - Asset Pricing; Trading volume; Bond Interest Rates