Título:

Testing the Markov Property with High Frequency Data

Autores:

João Amaro de Matos (U Nova)
Marcelo Fernandes (U London)

Revista:

Journal of Econometrics

Ano:

2007

Volume:

141

Páginas:

44-64

Códigos JEL:

C22 - Time-Series Models
G12 - Asset Pricing; Trading volume; Bond Interest Rates