Artigo

Título:
A Sturdy Reduced-Bias Extreme Quantile (VaR) Estimator
Autores:
Ivette Gomes (U Lisboa)
Dinis Pestana (U Lisboa)
Revista:
Journal Of The American Statistical Association
Ano:
2007
Volume:
102
Páginas:
280-292
Códigos JEL:
G12 - Asset Pricing; Trading volume; Bond Interest Rates
G15 - International Financial Markets
C21 - Cross-Sectional Models; Spatial Models; Treatment Effect Models
Voltar