Título:

An Empirical Analysis of the Effects of Options and Futures Listing on the Underlying Stock Return Volatility: The Portuguese Case

Autores:

João Paulo Tomé Calado (UTL)
Maria Teresa Medeiros Garcia (UTL)
Sérgio Emanuel Tomé Mendes Pereira (UTL)

Revista:

Applied Financial Economics

Ano:

2005

Volume:

15

Páginas:

907-913

Código JEL:

G13 - Contingent Pricing; Futures Pricing